Quantitative Investments

Die Multi-Alternative-Strategie der Credit Suisse strebt nach attraktiven risikobereinigten Renditen durch einen Allokationsprozess, der diskretionäre Einblicke mit systematischen Investmenttools verbindet.

Die Strategie investiert in ein Spektrum von Anlageklassen und alternativen Anlagestilen. Wir streben danach, die Korrelation zu Aktien und Anleihen zu begrenzen und die Volatilität und das Verlustrisiko im Griff zu behalten.

Ein hoher Grad an Liquidität und Transparenz ist ein weiteres Ziel. Dank ihrer Kosteneffizienz kann die Strategie ein höheres Renditepotenzial bieten als teurere alternative Anlageoptionen.

Die Managed-Futures-Strategie der Credit Suisse bietet systematische Engagements in Markttrends in verschiedenen Anlageklassen, geographischen Regionen und Zeithorizonten.

Unkorreliert zu traditionellen Märkten zielen Managed Futures darauf ab, Gewinne zu erzielen, wenn sich Anlagen, die Wachstumsrisiken ausgesetzt sind, erheblich abschwächen. Mit diesem Profil eignen sie sich als guter Portfoliodiversifikator, der dazu beitragen kann, das Gesamtrisiko des Portfolios zu reduzieren und die Performance zu verbessern, insbesondere während Stressszenarien am Markt.

Die Strategie, die eine Performancebilanz von über fünf Jahren vorweisen kann, dient als Benchmark für die Branche und gehört konstant zu den Spitzenreitern unter ähnlichen Angeboten.

Der Liquid Alternative Beta Index der Credit Suisse verwendet ausschliesslich liquide Wertpapiere und versucht damit, die Erträge der gesamten Hedgefondsbranche, gemessen am Credit Suisse Hedge Fund Index nachzubilden.

Der Credit Suisse Liquid Alternative Beta (LAB) Index spiegelt die kombinierten Erträge der einzelnen LAB-Strategie-Indizes – Long/Short, Event Driven, globale Strategien, Merger Arbitrage und Managed Futures – wider. Sie sind gemäss ihren jeweiligen Gewichtungen im Credit Suisse Hedge Fund Index gewichtet.