Placements quantitatifs

Cette stratégie vise à dégager une performance corrigée du risque attrayante grâce à un processus d’allocation qui associe des analyses internes à des outils de placement systématique.

La stratégie investit dans de nombreux styles d’investissement alternatifs et dans de nombreuses classes d’actifs. Nous nous efforçons de limiter la corrélation avec les actions et les obligations et de gérer la volatilité et le risque de perte.

En outre, notre objectif est de maintenir un niveau élevé de liquidité et de transparence. La maîtrise des coûts peut accroître le potentiel de rendement de la stratégie par rapport à des options d’investissement alternatif plus onéreuses.

Cette stratégie offre une exposition systématique aux tendances de marché dans toutes les classes d’actifs, régions et échéances.

Sans corrélation avec les marchés traditionnels, la stratégie Managed Futures vise à dégager des bénéfices pendant les périodes où les actifs exposés au risque de croissance reculent fortement. Ce profil peut en faire un bon diversificateur de portefeuille qui contribue à réduire le risque global du portefeuille et à améliorer la performance, notamment dans des conditions de marché tendues.

La stratégie, forte d’un historique de plus de cinq ans, sert de référence sectorielle et affiche régulièrement la meilleure performance du secteur.

Ayant uniquement recours à des titres liquides, cet indice cherche à répliquer la performance de l’ensemble du secteur des hedge funds, tel qu’il est représenté par le Credit Suisse Hedge Fund Index.

L’indice reflète la performance conjuguée des indices des différentes stratégies LAB – Long/Short, Event Driven, Global Strategies, Merger Arbitrage et Managed Futures. Ils sont pondérés en fonction de leur poids dans le Credit Suisse Hedge Fund Index.