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Informazioni generali

Liquid Alternative Beta

Dati

Focalizzazione

Esposizione liquida a indici di hedge fund, tra cui:

  • Indice generale degli hedge fund
  • Event Driven
  • Global Marco
  • Long/Short Equity
  • Merger arbitrage

Allocazione geografica

Globale

Volume degli investimenti

Variabile

Approccio d’investimento

Liquid Alternative Beta (LAB) è una serie di indici che mira a replicare i profili di rendimento aggregati di strategie d'investimento alternative utilizzando strumenti liquidi e negoziabili.  LAB beneficia direttamente della competenza del Credit Suisse nell'area degli investimenti alternativi, ed è supportata da una piattaforma quantitativa completa focalizzata sulla generazione di rendimenti alternativi con liquidità e trasparenza.  Le strategie LAB utilizzano processi quantitativi al fine di fornire caratteristiche di rischio/rendimento simili a quelle degli indici e delle strategie alternative, identificando e dimensionando l'esposizione verso fattori di approssimazione e/o effettuando sistematicamente le transazioni solitamente effettuate dai gestori di investimenti alternativi.

Esperienza

La competenza negli hedge fund del Credit Suisse è maturata in un decennio dedicato alla costruzione della piattaforma di indici hedge fund leader di mercato Dow Jones Credit Suisse, alla gestione di fondi di hedge fund e alla gestione di programmi d'investimento quantitativi.

Vasto insieme di capacità quantitative

La vasta piattaforma di ricerca quantitativa di LAB è supportata da un team di analisti con diverse esperienze e provenienza formativa (statistici, economisti, informatici, esperti nella finanza, solo per citare alcune professionalità), nonché da docenti affermati nell'area degli investimenti alternativi.

Liquidità e trasparenza

Mediante l'utilizzo di strumenti e indici quotati, LAB ha creato indici più liquidi e più trasparenti di quelli solitamente associati agli investimenti alternativi.

Liquid Alternative Beta Index

Il Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index riflette i rendimenti di un paniere dinamico di fattori di mercato liquidi e investibili selezionati e ponderati sulla base di un algoritmo che mira ad approssimare i rendimenti aggregati dell'universo dei gestori di hedge fund, rappresentato dall'indice Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund.

Event Driven Liquid Index

Il Credit Suisse Event Driven Liquid Index riflette i rendimenti di un paniere dinamico di fattori di mercato liquidi e investibili selezionati e ponderati sulla base di un algoritmo che mira ad approssimare i rendimenti aggregati dell'universo dei gestori di hedge fund event driven, rappresentato dal settore Event Driven dell'indice Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund.

Global Macro Liquid Index

Il Credit Suisse Global Macro Liquid Index riflette i rendimenti di un paniere dinamico di fattori di mercato liquidi e investibili selezionati e ponderati sulla base di un algoritmo che mira ad approssimare i rendimenti aggregati dell'universo dei gestori di hedge fund global macro, rappresentato dal settore global macro dell'indice Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund. 

Long/Short Liquid Index

Il Credit Suisse Global Macro Liquid Index riflette i rendimenti di un paniere dinamico di fattori di mercato liquidi e investibili selezionati e ponderati sulla base di un algoritmo che mira ad approssimare i rendimenti aggregati dell'universo dei gestori di hedge fund global macro, rappresentato dal settore global macro dell'indice Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund.

Merger Arbitrage Liquid Index

Il Credit Suisse Merger Arbitrage Liquid Index mira a ottenere un'ampia esposizione alla strategia merger arbitrage nel quadro delle regole dell'indice. Per fare ciò si avvale di una metodologia quantitativa predefinita al fine di investire in un gruppo di operazioni di fusione annunciate che siano liquide, diversificate e ampiamente rappresentative.

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