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Liquid Alternative Beta

Hechos

Enfoque

Exposición líquida a índices Hedge Fund incluyendo:

  • Broad Hedge Fund Index
  • Event Driven
  • Global Marco
  • Long/Short Equity
  • Arbitraje de fusiones

Regiones

Global

Volumen de inversión

Varios

Enfoque de inversión

Liquid Alternative Beta (LAB) es una serie de índices que tratan de replicar los perfiles de rentabilidad agregada de estrategias de inversión alternativa utilizando instrumentos líquidos negociables. LAB se beneficia directamente de la experiencia de Credit Suisse en el campo de las inversiones alternativas, y está sustentado por una extensa plataforma cuantitativa orientada hacia la consecución de rentabilidades alternativas mediante la liquidez y transparencia. Las estrategias LAB se sirven de procesos cuantitativos para crear características riesgo-rentabilidad similares a los índices y estrategias alternativos, identificando y aprovechando exposiciones a factores proxy y/o implementando sistemáticamente operaciones utilizadas por los gestores de inversiones alternativas.

Experiencia

La experiencia de Credit Suisse en hedge funds es fruto de diez años de desarrollo del Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index, una plataforma líder del mercado, de la gestión de fondos de hedge funds y la realización de programas de inversión cuantitativa.

Conocimientos y pericia cuantitativa

La vasta plataforma de análisis cuantitativos de LAB está sustentada por un equipo de analistas con muy diversos conocimientos y formaciones, tales como Estadísticas, Economía, Ciencias de la Computación y Finanzas, para citar sólo algunas, así como por académicos líderes en el campo de las inversiones alternativas.

Liquidez y transparencia

A través del uso de instrumentos e índices cotizados, LAB ha creado índices que proporcionan una mayor liquidez y transparencia de lo que suelen ofrecer las inversiones alternativas.

Liquid Alternative Beta Index

El Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index refleja las rentabilidades de una cesta dinámica de factores de mercado líquidos e invertibles, seleccionados y ponderados de acuerdo con un algoritmo que busca aproximarse a las rentabilidades agregadas del universo de gestores de hedge funds, como se representan por el Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index.

Event Driven Liquid Index

El Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index refleja las rentabilidades de una cesta dinámica de factores de mercado líquidos e invertibles, seleccionados y ponderados de acuerdo con un algoritmo que busca aproximarse a las rentabilidades agregadas del universo de gestores de hedge funds, como se representan por el Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index.

Global Macro Liquid Index

El Global Macro Liquid Index de Credit Suisse refleja las rentabilidades de una cesta dinámica de factores de mercado líquidos e invertibles, seleccionados y ponderados de acuerdo con un algoritmo que busca aproximarse a las rentabilidades agregadas del universo de gestores de hedge funds Global Macro, como se representan por el sector Global Macro del Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index.

Long/Short Liquid Index

El Long/Short Liquid Index de Credit Suisse refleja las rentabilidades de una cesta dinámica de factores de mercado líquidos e invertibles, seleccionados y ponderados de acuerdo con un algoritmo que busca aproximarse a las rentabilidades agregadas del universo de gestores de hedge funds Long/Short Equity, como se representan por el sector Long/Short Equity del Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index.

Merger Arbitrage Liquid Index

El Credit Suisse Merger Arbitrage Liquid Index tiene como objetivo participar ampliamente en la estrategia de arbitraje de fusiones, utilizando una metodología cuantitativa predefinida para invertir, de acuerdo con las reglas del índice, en un conjunto líquido, diversificado y ampliamente representativo de operaciones de fusión anunciadas.

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