Solutions et compétences Quantitative Investments

Quantitative Investments

Les stratégies d’investissement quantitatif permettent de diversifier le portefeuille par rapport aux marchés boursiers et obligataires ordinaires. Nos stratégies investissent dans les actifs alternatifs, les managed futures et le smart bêta.

Notre équipe en charge des stratégies d’investissement quantitatif offre une exposition liquide à un éventail de stratégies et de styles d’investissement à des fins de diversification. Ces stratégies peuvent compléter des investissements traditionnels.

En donnant aux investisseurs l’accès à des sources de rendement distinctes des marchés boursiers et obligataires, nous les aidons à améliorer la diversification de leur portefeuille. Cela réduit la sensibilité aux replis boursiers.

Nous nous concentrons sur une gamme spécifique de stratégies de placement. Notre objectif est de rendre les alternatives liquides plus accessibles en offrant des stratégies et des services de calibre institutionnel dans le cadre de véhicules à coût avantageux.

Nos spécialistes de l’investissement sont hautement expérimentés. Ils disposent d’une expérience de plusieurs années dans le développement, l’investissement et la gestion de stratégies d’investissement alternatif. Ils savent de quelle manière les stratégies alternatives se comportent en fonction des différentes situations de marché et interagissent au sein du portefeuille. L’équipe dispose d’un historique de longue date remontant à 2007.

Nous calculons également le Credit Suisse Hedge Fund Index et le Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index comptant parmi les plus grands indices du secteur (voir www.credit-suisse.com/lab).

Les stratégies offertes incluent:

La stratégie Multi-Alternative du Credit Suisse vise à dégager une performance corrigée du risque attrayante grâce à un processus d’allocation qui associe des analyses internes à des outils de placement systématique.

La stratégie investit dans de nombreux styles d’investissement alternatifs et classes d’actifs. Nous nous efforçons de limiter la corrélation avec les actions et les obligations et de gérer la volatilité et le risque de perte.

En outre, notre objectif est de maintenir un niveau élevé de liquidité et de transparence. La maîtrise des coûts peut accroître le potentiel de rendement de la stratégie par rapport à des options d’investissement alternatif plus onéreuses.

La stratégie Managed Futures du Credit Suisse offre une exposition systématique aux tendances de marché dans toutes les classes d’actifs, régions et échéances.

Sans corrélation avec les marchés traditionnels, Managed Futures vise à dégager des bénéfices pendant les périodes où les actifs exposés au risque de croissance reculent fortement. Ce profil peut en faire un bon diversificateur de portefeuille qui contribue à réduire le risque global du portefeuille et à améliorer la performance, notamment dans des conditions de marché tendues.

La stratégie, forte d’un historique de plus de cinq ans, sert de référence sectorielle et affiche régulièrement la meilleure performance du secteur.

Ayant uniquement recours à des titres liquides, le Liquid Alternative Beta Index du Credit Suisse cherche à répliquer la performance de l’ensemble du secteur des hedge funds, tel qu’il est représenté par le Hedge Fund Index du Credit Suisse.

Le Liquid Alternative Beta (LAB) Index du Credit Suisse reflète la performance conjuguée des indices des différentes stratégies LAB – Long/Short, Event Driven, Global Strategies, Merger Arbitrage et Managed Futures. Ils sont pondérés en fonction de leur poids dans le Hedge Fund Index du Credit Suisse.