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Allgemeine Information

Liquid Alternative Beta

Fakten

Fokus

Liquides Engagement in Hedge-Fonds-Indizes umfasst:

  • Breiter Hedge-Fonds-Index
  • Event Driven
  • Global Macro
  • Long/Short Equity
  • Merger Arbitrage

Geografische Streuung

Global

Investitionsvolumen

Verschiedene

Anlageansatz

Liquid Alternative Beta (LAB) ist eine Reihe von Indizes, die darauf abzielen, mithilfe liquider, handelbarer Instrumente das Gesamtrenditeprofil alternativer Anlagestrategien nachzubilden. LAB profitiert unmittelbar von der Erfahrung der Credit Suisse im Bereich alternativer Anlagen und wird von einer umfassenden quantitativen Plattform unterstützt, deren Schwerpunkt auf der Erzielung alternativer Renditen mit Liquidität und Transparenz liegt. LAB-Strategien nutzen quantitative Prozesse, um eine ähnliche Risiko/Rendite-Eigenschaften zu erzielen wie alternative Indizes und Strategien, indem sie stellvertretende Faktoren bestimmen und den Umfang des Engagement daran anpassen und/oder systematisch Transaktionen durchführen, die üblicherweise von Managern alternativer Anlageformen verwendet werden.

Erfahrung

Das Know-how der Credit Suisse im Hedge-Fonds-Bereich entstand im Verlauf von zehn Jahren beim Aufbau des marktführenden Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Indexes, dem Management von Dach-Hedge-Fonds und der Durchführung quantitativer Investmentprogramme.

Quantitative Kompetenzen

Unterstützt wird die umfassende quantitative Research-Plattform von LAB durch ein Team von Analysten mit vielseitigem Erfahrungs- und Ausbildungshintergrund ,unter anderem in Statistik, Ökonomie, Informatik und Finanzwesen, sowie führenden Wissenschaftlern im Bereich alternativer Anlagen.

Liquidität und Transparenz

Anhand von kotierten Instrumenten und Indizes hat LAB Indizes konzipiert, die sowohl liquider als auch transparenter sind als alles, was sonst oft mit alternativen Anlagen in Verbindung gebracht wird.

Liquid Alternative Beta Index

Der Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index reflektiert die Renditen eines dynamischen Korbs liquider, anlagefähiger Marktfaktoren. Diese werden nach einem Algorithmus ausgewählt und gewichtet, der eine Annäherung an die Gesamtrenditen des Hedge-Fonds-Universums gewährleisten soll, wie sie der Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Indexes darstellt.

Event Driven Liquid Index

Der Credit Suisse Event Driven Liquid Index reflektiert die Renditen eines dynamischen Korbs liquider, anlagefähiger Marktfaktoren. Diese werden nach einem Algorithmus ausgewählt und gewichtet, der eine Annäherung an die Gesamtrenditen des Event-Driven-Hedge-Fonds-Universums gewährleisten soll, wie sie der Event-Driven-Sektor des Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Indexes darstellt.

Global Macro Liquid Index

Der Credit Suisse Event Driven Liquid Index reflektiert die Renditen eines dynamischen Korbs liquider, anlagefähiger Marktfaktoren. Diese werden nach einem Algorithmus ausgewählt und gewichtet, der eine Annäherung an die Gesamtrenditen des Event-Driven-Hedge-Fonds-Universums gewährleisten soll, wie sie der Event-Driven-Sektor des Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Indexes darstellt.

Global Macro Liquid Index

Der Credit Suisse Global Macro Liquid Index reflektiert die Renditen eines dynamischen Korbs liquider, anlagefähiger Marktfaktoren. Diese werden nach einem Algorithmus ausgewählt und gewichtet, der eine Annäherung an die Gesamtrenditen des Global-Macro-Hedge-Fonds-Universums gewährleisten soll, wie sie der Global-Macro-Sektor des Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Indexes darstellt.

Long/Short Liquid Index

Der Credit Suisse Long/Short Liquid Index reflektiert die Renditen eines dynamischen Korbs liquider, anlagefähiger Marktfaktoren. Diese werden nach einem Algorithmus ausgewählt und gewichtet, der eine Annäherung an die Gesamtrenditen des Long/Short-Equity-Hedge-Fonds-Universums gewährleisten soll, wie sie der Long/Short-Equity-Sektor des Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Indexes darstellt.

Merger Arbitrage Liquid Index

Der Credit Suisse Merger Arbitrage Liquid Index strebt ein breites Engagement in der Merger-Arbitrage-Strategie an. Mit einer im Vorfeld festgelegten quantitativen Methode wird entsprechend den Indexregeln in eine Reihe liquider, diversifizierter und repräsentativer Unternehmensübernahmen oder Unternehmensfusionen investiert.

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