Minimum-Volatility-Indizes: weniger Risiko, mehr Rendite?
Minimum-Volatility-Indizes zeigen über lange Zeiträume eine bessere Rendite als ihre marktgewichteten Stammindizes - und dies, obwohl sie ein geringeres Risiko als letztere aufweisen. Gilt die konventionelle Finanztheorie also nicht für Minimum-Volatility-Indizes?